المشتقات المالية

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلاب بالمشتقات المالية كأدوات رئيسية في إدارة المخاطر المالية والاستثمار. يناقش المقرر أنواع المشتقات المالية بما في ذلك العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، والخيارات المالية، والمبادلات. يركز المقرر على تطبيق المشتقات في التحوط ضد المخاطر وتعظيم العوائد، مع التعريف بالأساليب المختلفة لتسعير المشتقات المالية باستخدام نماذج رياضية وتحليلية.

FIN2401 ادارة المحافظ الاستثمارية

3 ساعات متطلب واحد

1 مقدمة إلى المشتقات المالية / تعريف المشتقات المالية وأهميتها. / الأنواع الأساسية للمشتقات: العقود الآجلة، العقود المستقبلية، الخيارات، المبادلات. / استخدامات المشتقات في الأسواق المالية

2 الخيارات المالية (Options) / أنواع الخيارات: خيارات الشراء (Call) وخيارات البيع (Put). / العناصر الأساسية لعقود الخيارات. / حالات دراسية لاستخدام الخيارات

3 العقود الآجلة والعقود المستقبلية / تعريف ومميزات العقود الآجلة والمستقبلية. / الفروقات الرئيسية بينهما. / تطبيقات عملية في الأسواق المالية

4 المبادلات المالية (Swaps) / تعريف المبادلات وأنواعها. / المبادلات المالية الشائعة: المبادلات على أسعار الفائدة والعملات. / استخدام المبادلات في إدارة المخاطر

5 تسعير المشتقات المالية (1) / مقدمة إلى نظريات التسعير. / تسعير العقود الآجلة والمستقبلية. / تطبيقات عملية باستخدام البيانات المالية

6 تسعير المشتقات المالية (2) / نموذج Black-Scholes لتسعير الخيارات. / نماذج التسعير البديلة (Binomial Model). / تحليل حساسية تسعير الخيارات

7 اختبار نصفي

8 استراتيجيات التحوط باستخدام المشتقات / استراتيجيات التحوط ضد مخاطر السوق. / إدارة مخاطر أسعار الفائدة باستخدام العقود الآجلة والمبادلات. / أمثلة تطبيقية على التحوط

9 إدارة المخاطر باستخدام الخيارات / استراتيجيات خيارات الشراء والبيع. / مزيج الاستراتيجيات (Straddles، Strangles، Spreads). / حالات دراسية

10 المشتقات المالية المعقدة / الخيارات المعقدة (Exotic Options). / الخيارات ذات الحاجز (Barrier Options)

1.1 مرتبط بـ: ع1

وصف الأنواع المختلفة للمشتقات المالية ومجالات استخدامها.

1.2 مرتبط بـ: ع2

شرح النظريات الأساسية لتسعير المشتقات المالية.

1.3 مرتبط بـ: ع3

تحليل دور المشتقات المالية في إدارة المخاطر.

2.1

تطبيق نماذج رياضية مثل نموذج Black-Scholes لتسعير الخيارات.

2.2

تقييم استراتيجيات التحوط باستخدام المشتقات المالية.

3.1

تعزيز التفكير النقدي في تحليل المشتقات المالية.

3.2

تطوير مهارات العمل الجماعي لحل القضايا المعقدة المتعلقة بالمشتقات

التقييم	الوزن





	25%
	15%
	5%
	5%
	50%
الإجمالي	100%

موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية

روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ edu.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

مرحباً بك

تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد

المشتقات المالية

المشتقات المالية

البحث في الموقع