النمذجة المالية

يهدف مقرر "النمذجة المالية" إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لبناء واستخدام النماذج الرياضية والإحصائية لتحليل البيانات المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية. يتناول المقرر أسس النمذجة المالية بما في ذلك النماذج الأساسية لتحليل المخاطر والعوائد، وتقييم الأصول، وتطوير استراتيجيات الاستثمار. كما يركز المقرر على استخدام البرمجيات المتقدمة مثل Excel، Python، أو R في إنشاء النماذج المالية وتحليل النتائج. يتضمن المقرر أيضًا دراسة حالات عملية من الأسواق المالية لمساعدة الطلاب على تطبيق المهارات التي يتعلمونها في بيئات حقيقية.

RMI1402 الطرق الكمية في المالية والتامين(2)

3 ساعات متطلب واحد

1 مقدمة في النمذجة المالية: / تعريف النمذجة المالية وأهميتها في تحليل الأسواق المالية. / تاريخ النمذجة المالية والتطورات الحديثة في هذا المجال. / الفرق بين النماذج المالية النظرية والتطبيقية

2 المفاهيم الرياضية والإحصائية الأساسية: / الأسس الرياضية اللازمة لبناء النماذج المالية (مثل التحليل التفاضلي، المصفوفات). / الأساليب الإحصائية الأساسية في تحليل البيانات المالية (مثل التوزيعات الاحتمالية، الانحدار الخطي). / تطبيق الأساليب الرياضية والإحصائية في النمذجة المالية

3 نماذج تقييم الأصول: / نماذج تقييم الأسهم والسندات باستخدام تحليل العوائد والمخاطر. / تطبيقات النمذجة في تحديد القيمة الجوهرية للأصول. / نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) ونماذج أخرى لتقييم الأصول

4 الاختبار النصفي

5 إدارة المخاطر باستخدام النماذج المالية: / النماذج المالية لتحليل وإدارة المخاطر المالية (مثل VaR / نماذج لتقييم تقلبات السوق وتحليل المخاطر المحتملة. / استخدام النماذج لتحديد استراتيجيات التحوط

6 تحليل البيانات المالية باستخدام البرمجيات المتقدمة: / استخدام أدوات تحليل البيانات مثل Excel وPython وR في بناء النماذج المالية. / تطبيق التحليل الإحصائي والنمذجة باستخدام البرمجيات على البيانات المالية. / تحليل البيانات التاريخية والقيام بالاختبارات التطبيقية (backtesting)

7 نماذج التنبؤ بالعوائد واتجاهات السوق: / استخدام النماذج الكمية للتنبؤ بأسعار الأصول واتجاهات السوق. / تحليل البيانات التاريخية لتوقع الأداء المستقبلي للأصول المالية. / نماذج التنبؤ بالأسواق المالية باستخدام التحليل الزمني

8 التحديات الأخلاقية والتطبيقية في النمذجة المالية: / القضايا الأخلاقية في استخدام النمذجة المالية (مثل التلاعب بالبيانات). / التحديات التطبيقية عند استخدام النماذج في بيئات حقيقية. / الاستدامة في استخدام النماذج المالية والامتثال للمعايير التنظيمية

1.1 مرتبط بـ: ع1

فهم المبادئ الأساسية للنمذجة المالية: يتمكن الطالب من فهم الأسس النظرية للنمذجة المالية، بما في ذلك النماذج الرياضية والإحصائية المستخدمة في تحليل الأسواق المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية.

1.2 مرتبط بـ: ع2

إدراك تطبيقات النماذج في السياقات المالية المختلفة: يستطيع الطالب تفسير كيفية تطبيق النماذج المالية في تقييم الأصول المالية، إدارة المخاطر، وتحليل البيانات المالية باستخدام أدوات متقدمة مثل Excel وPython .

2.1 مرتبط بـ: م1

تطوير وبناء النماذج المالية: يتمكن الطالب من تصميم وبناء نماذج مالية باستخدام الأدوات الرياضية والإحصائية المناسبة لتقييم الأصول، حساب المخاطر، وتحليل العوائد في الأسواق المالية.

2.2 مرتبط بـ: م2

تحليل البيانات المالية باستخدام البرمجيات المتقدمة: يكتسب الطالب القدرة على استخدام البرمجيات مثل Excel، Python، أو R لتحليل البيانات المالية، وتطبيق النماذج المالية عليها لتفسير النتائج واتخاذ قرارات مالية مدروسة.

3.1 مرتبط بـ: ق1

الالتزام بالأخلاقيات المهنية في استخدام النماذج المالية: يتحلى الطالب بالمسؤولية في استخدام النماذج المالية بطريقة أخلاقية وشفافة، مع ضمان دقة البيانات وعدم التلاعب بها لتحقيق نتائج غير منصفة في التحليل المالي.

3.2 مرتبط بـ: ق2

تنمية الاستقلالية في اتخاذ قرارات مالية مدروسة: يطور الطالب مهارات الاستقلالية في تطبيق النماذج المالية واتخاذ القرارات المالية المستندة إلى تحليل دقيق للبيانات، مع تحمل المسؤولية عن نتائج القرارات المالية المتخذة.

التقييم	الوزن





	20%
	20%
	10%
	50%
الإجمالي	100%

موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية

روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ edu.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

مرحباً بك

تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد

النمذجة المالية

النمذجة المالية

البحث في الموقع